請(qǐng)問為什么Fv=0,而不是=100呢？
老師為什么第一問的時(shí)候gamma是不變的？股價(jià)換算不會(huì)有影響嗎
在均值方差框架下，滿足次可加性和正齊次性，不滿足單調(diào)性和轉(zhuǎn)移不變性。VaR不滿足次可加性，ES滿足次可加性。以上的總結(jié)是否正確？ 同時(shí)，VaR和ES對(duì)單調(diào)性，正其次性和轉(zhuǎn)移不變性的滿足情況如何？
VaR為什么不滿足次可加性？
為什么不用1%,而是用前面那個(gè)波動(dòng)率？
VL是長期以來這個(gè)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的每天的波動(dòng)率？
一般收益率都是過去一天的收益率吧？
為什么要??2
第729題為什么解析里252和12沒加根號(hào)呢
對(duì)于puttable option來說，相當(dāng)于一個(gè)pure bond+put option，當(dāng)y上升時(shí)，price下降，對(duì)于投資者long put option來說，不是好事嗎 請(qǐng)問為什么還要賣還給issuer？
為什么用1.65而不是1.96呀
第87題，我的做法如圖2，可以這么算么？在算單個(gè)損失時(shí)，算的聯(lián)合概率，可是這樣算出來是0.925，請(qǐng)老師講解下，謝謝
老師您好，請(qǐng)問ppt第七頁和第八頁（20分鐘左右）的那道例題，forward rate 寫著是6-month forward rate 為什么在計(jì)算的時(shí)候還要除以2？sorry我沒找到截圖的地方 麻煩老師看一下，謝謝
老師好，我能理解整體思路，請(qǐng)問這個(gè)deltaP的公式可不可以給一點(diǎn)提示。。。感覺又忘記了，謝謝老師
可以再講一下bullet 和 barbell的凸性么，圖像大概是什么樣的，以及convexity increases with the square of maturity這里？謝謝
程寶問答
金程問答