想問一下這個題目為什么不能直接用 0.4/1000 = x/3000 這種比例來算 是因為只有Variance 才有這個性質嗎？
我看到這個題的U（0，b）的第一反應是U這個分布的均值是0，方差是b，按照老師講解這個U（0，b）U這個分布的是均勻連續(xù)的分布，故0是這個分布的下線，b是這個分布的下線。我沒太明白這個怎么區(qū)分？是哪部分知識沒學懂導致這部分內容混亂的？
這個95%對應的不是1.645啊 我看到后邊有個題求的是1.96對應95%的概率，所以我到底應該怎么用呢？
marginal change 沒有明白什么意思，為什么說邊際改變是不考慮資產之間的方差啊，可以解答一下嗎
t test不是檢驗斜率是否顯著區(qū)別于0嗎？為什么可以用來imply 多重共線性
這兩題為什么其中一個VAR的占比要平方而一個可以直接用不用平方呢？
為什么其他數(shù)據(jù)沒用呢 怎么判斷直接e-qt
請問這題的HULL是什么意思 后面的value(option portfolio)是call 13.75 嗎
老師，這個寬度的計算我理解不了。置信區(qū)間我能理解，但寬度是個什么概念？之前課件講過嗎？
老師，懷特檢驗考試會考么？感覺nr方，這個還聽不懂
視頻19：10-19：58這段標準化的講解，Gao老師知道自己在說什么嗎？“因為 x拔 是隨機變量，所以隨機變量的標準差是sigma除以根號n，但是下面這個x才是隨機變量，隨機變量的標準差就是sigma”？？？？
老師，還有一個問題，想問一下這里的預測值為什么是Yt＋1的均值呢？不應該就是Yt＋1嘛？
老師好，想問一下用AR（1）模型預測，為什么 殘差項為0 呢？
請問(32-80)/24怎么理解
不明白這題的意思
程寶問答
金程問答
