金程問(wèn)答
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買(mǎi)的時(shí)候是0時(shí)刻，現(xiàn)在問(wèn)0時(shí)刻的價(jià)格移動(dòng)到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond, it had a maturity of 10.0 years and its yield to maturity (YTM; aka, yield) was 6.00%. If the bond's price today happens to be unchanged from one year ago (when she purchased the bond),
老師 我有疑問(wèn)為什么剛開(kāi)始不用n=18來(lái)算pv，1年時(shí)的pv應(yīng)該用18來(lái)算呀
Q69為什么用計(jì)算器計(jì)算得到的是1.45%？
Q65中variance指方差，一般如果是標(biāo)準(zhǔn)差都是用volatility？能否幫忙列舉下比較常用的方差和標(biāo)準(zhǔn)差表述，總是容易搞錯(cuò)
老師這道題讓求effective duration，為什么解題的時(shí)候用的是modified duration公式？
老師這道題題干是coupon curve與price，所以題目中的利率是coupon rate不是interest rate吧？
第二問(wèn)，按照老師這樣講，應(yīng)該是右圖中的算法吧
81題的第一句話(huà)可以詳細(xì)講解一下嗎？
Q22在題目中給出的p=d=0.5，這個(gè)是沒(méi)用的嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)是怎么確定99%和95%都是落在8.465% 那里的啊
Q16中么有說(shuō)明久期相同，不該有這個(gè)前提嗎
為啥是除m-1呢
為啥是除m-1呢
請(qǐng)問(wèn)這里問(wèn)什么叫做“coupon curve for prices" , 和coupon有關(guān)系么？
老師，這個(gè)式子中的收益率該如何計(jì)算呀？
程寶問(wèn)答
