金程問(wèn)答
The yield-based DV01 is a special case of the DV01 in which the single interest rate factor is yield-to-maturity (YTM) 除了基于收益率的DV01還有別的DV01嗎？
The price of the call options is $3.0 million and their (modified) duration is 80.0 years. 期權(quán)也有修正久期嗎？
老師，這個(gè)dv01為什這么算呀？
VaRds=z*segma*V請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)講義哪一節(jié)哪一頁(yè)
不是應(yīng)該高風(fēng)險(xiǎn)高收益嗎
risk metric是什么意思
這句話的解釋是什么意思
老師為什么Vega確定確定是itm，就是long呢，為什么不是short呢？
pd的方差為什么是PD(1-PD)
題63，這個(gè)公式算出來(lái)是100K吧，不是300K
為什么說(shuō)期權(quán)是非線性的？
老師這道題的PV為什么不是20million呢，不是投資20million嘛？
If the invoice price is $10,043.19, which is nearest to the bond's quoted price at settlement? 這里的invoice price指的是什么時(shí)候的price？settlement day嗎？
老師 均值負(fù)歸 相關(guān)系數(shù)不是都小于零 所以實(shí)際var值小于平方根法則var值吧
請(qǐng)問(wèn)為什么duration會(huì)因?yàn)閘ower coupons和 lower yeilds變得更大呢？
程寶問(wèn)答
