那對于看漲期權的投資者來說，如果也是ITM,不是也希望盡快行權嗎？
這這個例子是說，交易員擔心股票價格下跌，所以要賣出股票1240這么多份，來對沖萬一股票下跌，造成看漲期權價值的下降？
計算VaR時我們的假設有哪些？
請問A選項怎么翻譯？
老師這個題 c選項不對吧 像遠期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分紅或其他收益 也不能是不變的 d選項 為什么不對
借這道題問一下，我們所有學的有關Greek的知識都是適用歐式期權是嗎？不討論美式期權？
您好，請問一下，這道題如果問的是hedge cost而不是interest cost，是不是就應該是at the money的時候最大了？ 因為at the money的delta收underlying price的影響最大，而且會反復波動需要對沖？
這個VAR（10%）指的是顯著性水平10%是嗎，也就是有90%不會超過var值，有10%會超過var值，這個意思吧。
老師這道題怎么解釋 答案沒看懂
老師這道題為什么選d
題28， 不是說只考兩步二叉樹嗎？
題14, 1.938X＋(1-X)11.687=6.272, 解的X=0.5556，這個解法是否更簡便呢
想用常識判斷題目外匯哪個是哪個，有什么技巧嗎，就我所知的歐元英鎊匯率大于美元。有補充嗎老師
如果是puttable的債權，其凸性是正的還是負的呢？
老師，第33題給出的條件可不可以直接用二叉樹計算，感覺給的條件夠用二叉樹算的
程寶問答
金程問答
