A與投行的交易是支LIBOR，收5.4%；B與投行的交易是支5.6%，收LIBOR。這樣對吧？
這里說OTC時，所有人都要跟ccp進行交易，那這種時候跟交易所里交易不是差不多了嗎？除了產(chǎn)品的標準化程度之類的特點。另外ccp是在交易所里面的還是一個第三方機構(gòu)啊
所以沒有ccp的話是沒有維持保證金要求嗎？
所以沒有ccp的話是沒有維持保證金要求嗎？
想問下保證金是不是只要是衍生品都要交？不論有沒有中央清算或者exchange/otc
這里提到的250是什么啊，老師說標普500指數(shù)一點就250，所以是一股250然后不同的份數(shù)乘上去價格不同嗎
老師這題是涉及到系統(tǒng)風(fēng)險對沖，為什么能用到總價格風(fēng)險的對沖公式呢
為什么B國的那部分等于S1
根據(jù)這三張圖片，貝塔s是不是就是市場的初始風(fēng)險，而貝塔t就是操作者通過對沖后想要降到的風(fēng)險。而前兩張圖片中的題，因為題目中沒有明確指出貝塔t（也就是通過對沖希望降到的風(fēng)險）為多少，所以默認0，而第三張圖片中的題，卻說明了通過對沖后希望降到的貝塔，因此貝塔t不為0？
3分30秒，F(xiàn)0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
為什么各項F收斂于S
這題在什么情況下會出現(xiàn)答案A和B的情況？就是題目出成什么樣子我能看出利率在上行還是下行？
老師，不是說系統(tǒng)性風(fēng)險無法對沖嗎？那為什么這題又說股指期貨能對沖系統(tǒng)性風(fēng)險
10m*e^[(2.75%-4%)*3]-15m*e^[(3.75%-5%)*3]/1.52=9631944-9505208=126736，這樣計算錯誤在哪里？
sofr和repo rate的區(qū)別有哪些啊，是有資本抵押嗎？
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