為何對于knock-in and knock-out barrier options，在spot price等于barrier price以及臨近到期的時候，比較難對沖呢？能夠具體舉例嗎，對比in the money和out of the money
這道題障礙43元，現(xiàn)在資產(chǎn)價格40，執(zhí)行價格45，為何knock-out call是0呢？資產(chǎn)價格超過43，那么期權就不存在，而knock-in call，knock-in put和knock-out put為何為非0的期權價值呢？
When S = $25.00, K = $20.00 and H = $28.00, the up-and-in call option price is about $5.96 。請問這里5.96怎么計算得到的？謝謝
請問Servicing fee 0.5% 這個是不需要用到的嗎？這個費項是用于什么的？
SMM的分母是不是就是計算器算出來的BAL？
c為什么不對呢
這里求C的值為什么要除以12呢，日奴中沒說是一個月后買回資產(chǎn)呀
不太理解這里為什么要用到期時候的duration。既然是hedge，那應該在期初就sell futures. 等到期了，再sell不是就沒有意義了？
老師請問畫線這一句話是什么意思，default fund utilization ，rights of assessment ，forced allocation分別是什么意思，然后tear up是什么意思？
這道題中算203.91的各個數(shù)據(jù)為什么不是這樣的？PMT具體含義是什么呢？pv為什么不是1.8是0呢
老師，這道題所考的知識點在講義里哪部分
程寶問答
金程問答