pv為什么等于這個數(shù)字啊，怎么算的
這題每半年一復(fù)利，那折現(xiàn)日期不應(yīng)該是6/12，12/12，15/12嗎
這一題是否可以這樣理解：目前所擁有的是支11.5，收LIBOR，收6,75，要對沖浮動風(fēng)險就是需要對沖掉LIBOR，那么我的互換應(yīng)該是將收6.75轉(zhuǎn)換成至LIBOR，收固定。
如果組合的β為負值，那如果要對沖為0，是不是就應(yīng)該是買入指數(shù)期貨了？
libor在期初確定這個5.6是期末libor是用來迷惑的是嗎
這題怎么判斷的是日元價值減去美元價值
這題我用y=s*（1+r）^t可以嗎
老師，我想請問一下，關(guān)于歐洲美元期貨里面有兩個公式，一個是1000000×（1-R×0.25）還有一個是根據(jù)futures price97，可以得到r=3%，這兩個有什么關(guān)聯(lián)呢？
請問老師這里的futures price rate 6%是怎么算出來的，下面的convexity adjustment怎么算的呀
1/y是到期收益率嗎？
為什么此時F0偏低
老師，套期保值可不可以近似理解成和對沖是一個意思？我在聽老師講到用歐洲美元期貨和FRA來規(guī)避利率上漲的風(fēng)險的時候一直聽到老師說的詞都是“對沖”，可是這不就是一個典型的套期保值嗎？不就是把利率固定下來規(guī)避風(fēng)險嗎？但是我又感覺對沖的概念好像更寬泛一些，單純的期貨平倉不是也叫對沖嗎？
為什么息票率會不等于實際收益率，什么情況下會這樣呢？如果債券沒有達到息票率算違約嗎？
為啥選C不選B？基礎(chǔ)班講義中就是歐洲美元期貨和FRA對比呀
國債那個天數(shù)是算頭不算尾的，那那些是國債?。?
程寶問答
金程問答