老師，為什么gap-option的收益是一條直線，期權(quán)在未達(dá)到執(zhí)行價格是，payoff不應(yīng)該是0嗎？
為什么歐洲美元期貨的多頭是收到固定利息 跟fra相反的這個沒搞明白
為什么portfolio A的價值就是9萬乘以8？沒說9萬是單只的價格??？而且也沒說A B C是等權(quán)重的
老師這第五題要怎么分析 怎么求出12月期貨合約的現(xiàn)價呢
怎么又是根據(jù)連續(xù)復(fù)利考慮啊 所以2022年的考生來說到底要不要掌握連續(xù)復(fù)利啊 這題根據(jù)按年福利根本就無從下手
老師不是說了 這一部分以后都按年福利了嘛 怎么又是連續(xù) 連續(xù)的視頻里老師也沒講啊 就不能更新一下題目嘛 看到題目就覺得自己白聽課了
老師這里的risk free可以理解成是對F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
1，圖1我們在平行與y軸畫兩條豎線 可以清楚的看到近月端的期貨價格是大于遠(yuǎn)月端的是反向市場的特征 可是老師說這是normal的市場 所以我完全無法理解這個圖 2，圖中的紅色futures prices是先上升后下降的 可是下面有說是increase 為什么呢
我想問一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
空頭方不是賣出嘛 為什么要擔(dān)心價格上升啊 價格上升越多 不就是賺的越多嘛 實在不理解
圖1normal中的futures pice 明顯是下降的 可是下面又說futures price 是increase的 這是咋回事
計算過程是否是若剛好合約價格跌到維持保證金，價格是2.3元，因此只要比改價格高則會收到margin call
到6月13日為什么是163天呢？基礎(chǔ)班里老師說的是算頭不算尾
如果這道題的C選項改為buy a call with a premium of 7, and sell a call with a premium of 5，對不對呢？因為如果K1
收到保證金追加電話是要補(bǔ)充到初始保證金水平呢，還是補(bǔ)充到維持保證金水平呢？他這兒寫的是維持到初始保證金水平，但是后邊有題算得時候，追加的保證金是維持保證金水平
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