想問問如果題目要我求1時刻的價值，有什么類似于settlement之類的關(guān)鍵詞嗎？還有如果是讓我求1.25年，題目又會怎么表述呢
這道題答案思路和我的不一樣
T31——T33這些考察利率和歐洲美元期貨/FRA這些關(guān)系的，強化段有講過嗎。。
選項中的12怎么來的
第53題那個答案里，為什么要減去利息啊，是因為不用付嗎？那為什么不用付呢？
第44題，為什么delivery date也算增加basis risk的一個類別
第40題是不是只要barrier price比現(xiàn)在價格高，up- in和up- out都是有價值的，反之同理？
那basis risk什么時候會消失
第10題那里，為什么要往前折現(xiàn)9個月
老師請問shortcall和longput之間如何選擇呢，是有在特定情況下使用哪一個的區(qū)分嗎，還是二者都可呢？同樣還有l(wèi)ongcall和shortput之間？
講到隔夜回購拆借利率時，老師說目前芝加哥交易所部分產(chǎn)品已經(jīng)采用這個利率來估算期貨期權(quán)價值，因為交易量大了之后，收益率曲線會更準確，請問此處如何理解？
R平方是什么
這里c難道不是有保障導(dǎo)致行為失當嗎？應(yīng)該是道德風險吧，為什么選b
可以詳細介紹一下這個題嗎？
這里不是要對沖浮動嗎？應(yīng)該是收浮動吧
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