沒有明白這里 這個老師講的兩邊都是loss>VaR? 這不對吧？是按絕對值看的意思嗎？
1. 其實這里是不是就相當(dāng)于 原本股票在完成增發(fā)后的市場占比 乘以一個發(fā)行價差 2. 新增股份的價格 K 是可以大于St 也可以小于St的嗎？ 按照公式 只有在新增股的價格K 小于St的時候 才是盈利的 是這個意思嗎？ 這是想理解一下 感覺考試不會考
老師好，對于spot rate與YTM的關(guān)系有兩個問題： 1、YTM如果是spot rate的平均數(shù)的話，應(yīng)該是一個具體的利率數(shù)值，也就是應(yīng)該是一條直線吶，為什么在圖中YTM也是一條趨近于spot rate的曲線呢？ 2、如果YTM是按照CF的大小加權(quán)出的平均數(shù)的話，CF越大YTM應(yīng)該越靠近spot rate，那么YTM應(yīng)該是一條逐漸趨近于spot rate的線呀，為什么在講義上的圖中l(wèi)ong term的時候反而疏遠(yuǎn)了呢？ 3、coupon effect中，coupon 上升時 在不同time structure下的 yield falls 和 rises的圖可以可以畫一下嗎？
為什么不能用用forward rate定價的公式？
老師這是個公式嗎？講義上沒有提到
老師，這個d怎么思考??？
99%var為什么是2.33而不是2.58
老師 在視頻處43:13：8% semi-anual coupon Bond 第一期支付4% 第二期還是4%？沒明白什么意思
老師 在視頻處：8% semi-anual coupon Bond 第一期支付4% 第二期還是4%？沒明白什么意思
老師，這題沒有說久期相同，選D不對么
老師，這題沒有說久期相同，選D不對么
您好，請問p=0.6282 求的是什么
您好，這里是兩部二叉樹，那么上面的 delta t =1 是為什么呢
我算了折現(xiàn)因子都對不上
這個題 非要這么復(fù)雜的做嗎？ 直接用bondA 或者 bond C計算器算出來I/Y 然后再計算器算出來bond B的PV OK嗎？
程寶問答
金程問答