老師好，圖片里的FV為什么是100，不是104？謝謝
關(guān)于Spectral Risk measures，
P 分位點(diǎn)， P1
為啥mean是aF 標(biāo)準(zhǔn)差是根號1-a方
老師，提前行權(quán)是不是說提前執(zhí)行買入看張期權(quán)，然后擁有了股票，就可以參與分紅？
書本上不是提到假設(shè)前提不能提前行權(quán)嗎
請問題目的視頻講解怎么沒有了，單看文字沒有老師視頻講解不是很好理解
老師好，這個(gè)題我沒想明白。 題目已知的Delta和Gamma都是在ATM的時(shí)候，問啥ITM了，Delta變了，原來在ATM的Gamma還能用來計(jì)算變化部分的Delta呢
Which type of option experiences accelerating time decay as expiration approaches in an unchanged market? 當(dāng)臨近到期時(shí)，剩余價(jià)值在ATM時(shí)變化最大
能詳細(xì)的解釋一下這個(gè)題的四個(gè)選項(xiàng)的意思嗎？
33:31，不明白為什么問的是五年期利率的KR01，為什么不只受到5年期利率的變動，還受到第三年和第九年利率變動的影響？
這個(gè)題不是說損失是小于等于10的概率是95%嗎？ c和a的區(qū)別是什么？
梁老師的視頻，34:54。表格中三個(gè)因素算出最終債券價(jià)格后，為什么是和上一個(gè)因素的價(jià)格比較得出最后P&L，比如用rate change的價(jià)格96.18減去carry-roll-down的94.3485，而不是直接和當(dāng)年用遠(yuǎn)期算出的價(jià)格相比較？
為什么用spot rate算的時(shí)候，表格里的對應(yīng)的maturity是0.5年，但是半年的利息折現(xiàn)的時(shí)候還要除以2？
老師，這道題的題干，為什么可以判斷是在講評級？先是說價(jià)格影響，后面提到了upgrade，就只能代表評級上調(diào)么？
par rate是什么？和其他幾個(gè)收益率間關(guān)系怎么樣？
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