修正久期的單位為什么是年，不是百分比么？
老師，書上公式是均值-Z*標(biāo)準(zhǔn)差，為什么這里直接相乘呢？
老師，求首先兩天的波動率，是直接把兩個波動率相加后平方嗎？感覺這像方差公式？其次為什么均值回歸小于0呢
老師選項(xiàng)D可以講的透徹些嗎謝謝
老師，這題 上升概率0.9，下降概率0.1。題目問的是 increase aand decrease，不是應(yīng)該算B嗎
債券投資組合中，如果債券是獨(dú)立同分布，已知違約概率、敞口、損失率，可將組合的分布看成是二次項(xiàng)分布。再根據(jù)置信區(qū)間來確定VaR值
老師在講的時候說，份數(shù)直接兩個KR01一除就可以，那這個題的條件，是不是求出來的對沖份數(shù)和對沖面值一樣？因?yàn)闆]給持有現(xiàn)貨的面值，只給了現(xiàn)貨的KR01
老師。請問視頻中說的步長小越精確，二叉樹跟BSM模型越接近 是什么意思？；步長代表什么？分支越多的意思嗎？ ； 還有隨機(jī)游走定義什么？
老師，請問 u-1 d-1 是怎么來的？
請問這個結(jié)果為什么不用折現(xiàn)？
老師你好，不是很明白圖片上方的x/1BPS=2/3？
老師好，怎么判斷是barbel 還是bullet？在這個問題中
老師，C選項(xiàng)用100天里面至少有1天最大損失超過。。。來解釋是不是更加合適？
老師，5代表損失概率小于5，還是損失天數(shù)少于5
gamma和vega不能直接用資產(chǎn)對沖嗎？為什么delta放到最后計算？且delta不用對沖資產(chǎn)。
程寶問答
金程問答