金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)教下老師，全球系統(tǒng)性重要銀行，也就是G-SIB是否也是強(qiáng)制性的需要有CCyB buffer? 也就是CET1是4.5%＋2.5%(CCB)的基礎(chǔ)上，因?yàn)镚-SIB直接加1%~3.5%? 還是4.5
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
第四個(gè)選項(xiàng)，為什么置信水平提高，越容易犯第一類錯(cuò)誤，我感覺(jué)顯著性水平是犯第一類錯(cuò)誤的概率，置信水平高，顯著性水平低，更不容易犯第一類錯(cuò)誤呀
老師好\(^o^)/~ 如圖，84題， C選項(xiàng)：1、怎么理解“non-normality of asset returns”2、怎么理解不會(huì)捕捉到自相關(guān)性？不管怎么抽，總是有點(diǎn)關(guān)系的吧？而且不是說(shuō)，circular 脫靴法，是可以捕捉到自相關(guān)性嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題里的第二個(gè)選項(xiàng)中從哪里可以得到在相關(guān)性上升的時(shí)候能獲利呢？還有第三個(gè)選項(xiàng)，這個(gè)支出和獲得的都是一個(gè)固定的水平，這個(gè)通過(guò)相關(guān)性上升得到的利益體現(xiàn)在哪里呢，請(qǐng)老師予以解釋，謝謝
還有選項(xiàng)C，按照題意，既然沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按照單因素模型的公式，那單筆貸款的收益率就是確定性地為0了。這種情況下loss rate是什么？probability of default又是什么？為什么說(shuō)這兩者幾乎相等？
為什么一類錯(cuò)誤相當(dāng)于顯著性水平α？ 感覺(jué)與基礎(chǔ)講義57頁(yè)矛盾：置信水平低(顯著性水平α高，即一類錯(cuò)誤發(fā)生概率大，二類錯(cuò)誤小)→不拒絕var的區(qū)域變大→不拒絕var會(huì)導(dǎo)致二類錯(cuò)誤上升吧？(開(kāi)頭矛盾)
老師好，一元線性回歸假設(shè)如下對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有多余、缺漏 1.誤差項(xiàng)均值為零 2.誤差項(xiàng)的方差恒定（同方差性） 3.誤差項(xiàng)獨(dú)立，無(wú)自相關(guān)性 4.誤差項(xiàng)可加，自變量與誤差項(xiàng)不相關(guān) 5.沒(méi)有極端值
老師好，信用百題43是什么道理呀，相關(guān)性等于兩個(gè)貝塔相乘，沒(méi)找到任何相關(guān)推導(dǎo)和介紹
我的理解是：B這個(gè)選項(xiàng)是和自己的capital相關(guān)，是自身因素相關(guān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?。?
兩個(gè)變量線性相關(guān)才能用肉來(lái)衡量相關(guān)性是嗎 如果非線性怎么辦 以前老師講過(guò)忘了
老師請(qǐng)問(wèn)這里前兩個(gè)是因?yàn)閐uration變動(dòng)引起的大小關(guān)系呢么？如果按照相關(guān)性是怎么解釋的呀
股票x與標(biāo)普500之間相關(guān)性為負(fù)一，對(duì)沖措施是不是可以是都long也可以是都short啊
老師第83題不明白為什麼直接用公式可以，題目不是說(shuō)他的相關(guān)性=0.2嗎？
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對(duì)它的影響吧，比如流動(dòng)性好的是權(quán)重低還是高
程寶問(wèn)答
