這個為什么不是×0.5 和1呢 公式不是mt嗎
這道題不太理解
為什么不能寫成這樣的形式呢
發(fā)行浮動利率債券和固定利率債券 利率變化對發(fā)行人和購買者是有利還是 可不可以詳細分點說一下
basic risk對沖可以在相同時間或者不同時間對沖嗎 如果是最佳對沖的話是不是應(yīng)該在同一時間long和short
b咋錯了呀 老師可以把四個選項都解釋一下嘛？
這個不是應(yīng)該付固定 收浮動嗎 暈了
e^-r*t表示的是什么？
這個連續(xù)復(fù)利的公式為什么是這樣 不太明白 有講過這個公式嗎
請問如果這一題要求的是第二個月的應(yīng)還利息和應(yīng)記本金的話，答案里的公式需要這么變化？(不用計算機的話)
天數(shù)計算器咋按不出來？求方法
這個利率上升債券價格下降期貨價值低那這個時候多頭買入不是便宜賺嘛
為什么coverd call相當(dāng)于賣出看跌期權(quán)的收益，protextive put相當(dāng)于買入看漲期權(quán)的收益？不是還有一個標(biāo)的資產(chǎn)的嘛？
為什么跌2500才有margin call
請問到期時間長短如何表示
程寶問答
金程問答