蝶式價差，問題如圖
請問盒式價差的利潤k2-k1怎么來的
第二問，美式看漲期權(quán)不是不折現(xiàn)嗎，為什呢EC=AC
？n
公式我不應(yīng)該是還有加二分之一cp delta平方這個部分嗎
若果是問單筆儲存成本那公式是不是r加u呢 如果題目中出現(xiàn)二者并且是continuous compounded要怎么去算呢
老師好，我不太懂這里的30000和25000是怎么算出來的？
求尾隨對沖公式
精 請問這個題怎么理解
請問老師，這題為什么fv=0，不是20million？什么時候是=0，什么時候是等于面值？
老師好 這道題是我朋友發(fā)給我的關(guān)于凸性和久期的題 題庫里暫時還沒有刷到過 但是不知道怎么做 可以講解一下解題思路嗎
If the return is X(>2%), the investors pay 0.02＋0.2(X－0.02) in fees. It must therefore be the case that X－0.02－0.2(X＋0.02)=0.2. so that 0.8X = 0.216 or X = 0.27. A return of 27% is necessary. 老師 是不是寫錯了 這里 ？應(yīng)該是X－0.02－0.2(X-0.02)=0.2. 才可能算出來呀
為什么利率上升，期貨價值下降呀
選項(xiàng)里面的strike price的意思是如果這個期權(quán)生效，是以這個價格交易的意思嗎 比如c中，如果put達(dá)到110了，就以100價格交易嗎
II最后一句話說買家在那個月沒有提前償付風(fēng)險，整個這句都不理解
程寶問答
金程問答