這個exercise call deliver call都是什么意思呀
為什么算PAYOFF 這邊不需要除以1加RF*T 呢？理解不了。。
不是這一題，我想問一下計(jì)算期貨交易成本的時候的轉(zhuǎn)換因子題目會給嘛？如果不給的話要怎么求？
老師請問這里的current maintenance margin 的10,000 是已經(jīng)loss的嗎，然后再繼續(xù)loss 2500 就觸發(fā)了initial margin的12,500 的額度，可以這樣理解嗎？
老師我是不是筆記記錯了 請老師看一下我的過程
calendar spread是什么
老師可以詳細(xì)畫一下long put+short put嗎 我怎么組合不出來bull
那是否protective put相當(dāng)于是longcall呢
不太明白為什么這么做
第三不理解為什么是跌 老師可不可以理一下邏輯
第4題為什么call不行權(quán)呢？30大于27呀，call不是可以行權(quán)么？put才不能行權(quán)吧？
這道題不太明白什么意思
請問這道題還要考慮折現(xiàn)率嗎?因?yàn)闆]有債券法.不計(jì)算折現(xiàn)率來說 EUR利率上升不是指利息會收的更多嗎? 債券法是考慮了折現(xiàn)是嗎?
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
61題請?jiān)诮忉屢幌耉=Vp，以及新的V=0,Swap一開始是沒有價(jià)值的對嗎那么V=Vp是怎么得出的
程寶問答
金程問答