1、這種沒有給概率的平方的期望怎么解決??？2、因?yàn)榉讲罹褪亲约焊约旱膮f(xié)方差，是否可以用1/(n-1)*每個(gè)（組合值-基準(zhǔn)值）？再開根號(hào)，我是這么算的，但為啥結(jié)果不對。
一天百分之95的VaR的是怎么算的？具體是多少？
老師ATM OTM ITM這些時(shí)候的DELTA分別是多少呢？
c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
第二列已經(jīng)寫了是risk -premium，怎么理解這一列呢？，就是已經(jīng)拿（expected rate那一列）-無風(fēng)險(xiǎn)利率了吧？
c級(jí)為啥隨著時(shí)間往后違約率會(huì)低
老師說的這里不對吧，分子是一個(gè)條件概率啊
D是什么意思
老師能說一下各個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)哪了嗎
D選項(xiàng)怎么用CAPM去定預(yù)期價(jià)格啊？A選項(xiàng)1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個(gè)點(diǎn)怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)咯？
BCD錯(cuò)在哪？
第二個(gè)statement，1、define 風(fēng)險(xiǎn)appetite跟decide risk appetite是一回事嗎？2、全面領(lǐng)導(dǎo)ERM是CRO的事啊，所以就算define 也該是CRO而不是高管層跟董事會(huì)的事兒吧？
市場是完美的，無摩擦的時(shí)候，1、還有套利機(jī)會(huì)嗎？2、還存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)跟非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
B選項(xiàng)，不是有EL的計(jì)算公式么，難道不算是一定的關(guān)系？
這兩種問法都包含了 第一年違約 和 第一年不違約第二年違約的情況 那么 什么問法才是 只問 第一年不違約第二年違約呢
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