老師您好，這道題一上來是不是就可以直接排除1了，因為coupon rate 大于市場利率，因此此時債券會溢價。
對于plainbond，MacDURATION，什么時候equal to its maturity。
對于plainbond，MacDURATION，什么時候equal to its maturity。
這道題算折現因子的公式原理是什么呢？按照這個解題思路就是d(t)=bond price/(face value+coupon)?
如果用連續(xù)復利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
按照講義看，計算discount factor就是兩種方式一種可以用普通復利，一種用連續(xù)復利的原理對吧？
為什么講bond的估值和書上的內容有些不一樣，書上有關于pricing convention,discounting,and arbitrage 好像沒有涉及哦
這道題不用把權重算進去嗎？
the expected shortfall is coherent怎么理解？圖中ES=9.2是怎么算出來的？
為什么算p的r.t和折現用的rt不一樣，請老師詳細解釋一下，在什么情況下不用考慮Div.yield
用計算機怎么計算ytm？
為什么計算p是e的rt次方中r是用5%-2%，計算f是e的-rt次方用5%。
這道題目計算式的分母為什么不是（5.45+87.6）
圖中標黃怎么理解？
請問+號為什么變?yōu)?號啊
程寶問答
金程問答
