這兩個等式的原理是什么？不懂
delta為什么不可能大于1？
delta或者gamma里面的sigma指的是stock volatility 還是option volatility?
42:56左右，是不是將反了，pdf is the derivative of cdf，把pdf積分才是cdf吧
那p(at the money)等于什么？ 等于0嗎？
estimating portfolio volatility 的公式推導(dǎo)能給個網(wǎng)站看看嗎?
那比如說，我的key rate term 是1和5， 但現(xiàn)在我假設(shè)想研究第二年的delta p，那第一年的delta y的linearly decline怎么影響第二年的？如果這樣，duration2怎么算？
convexity是不是和二階導(dǎo)數(shù)的正負(fù)有關(guān)？是那個summation有沒有什么快速求導(dǎo)的方法？
long delta，long gamma是什么含義？
做到gamma中性的話，delta就不中性了，所以要再調(diào)整delta。那delta中性了，gamma會不會又不中性了？？
spot rate怎么算的？就是一個報價嗎？
ytm可以看成某種spot rate的平均，那spot rate和coupon rate有什么關(guān)系嗎？比如說coupon rate = 2% 的債券比4%的債券在t = 1/2的時候spot rate 更高？
如果說duration和convexity可以代入泰勒展開式來計算price，那么effective duration和effective convexity有哪些應(yīng)用呢？
YTM = coupon rate， p0 = par 能數(shù)學(xué)推導(dǎo)一下嗎？ 謝謝
pmt3，1/y2，fv100，n3，怎么計算出的p=102.8839？可否寫一下式子，謝謝！
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