老師，這個地方我有點糊涂，value不是期權(quán)的premium 嗎，max(St-K,0)不是profit嗎，這兩個不是一個概念吧，計算的時候為什么要用7.04呢？
老師，貨幣期權(quán)是把被標價貨幣的收益率看作分紅嗎？
想問一下 這個AMA 方法 和 后面的standard approach 是一個嗎？ 老師這個地方是不是講的混淆了？ 還有 loss distribution approach 是第五種方法？還是什么？后面沒有聽明白啊
老師，請問這里說了125天是半年，而價格和theta都是按年計的，那么為什么不將125*2呢？
老師，這兩個公式都是針對連續(xù)復利的嗎？第一個公式計算的也是連續(xù)復利啊
老師，這道題里ytm和spot rate6%，兩個條件都沒用上，而且為什么我理解成用三個債券復制成第四個債券（pot rate6%的債券）。是怎么樣從題意中看出是復制成第三個？謝謝
蒙特卡洛在起初的時候，是不能給美式期權(quán)進行定價的。但是后來經(jīng)過改良的蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價的，這個在原版書的腳注里有做說明的
這里梁老師講到的 -0.0001和 0.01%可以約掉 是因為題目中給了 applying a one point shift 嗎？如果不是 one point shift 是40 basis point 之類的呢？ 還是說 因為是DV01 所以 永遠是約掉的 我看公式 分母是Delta Y 沒有理解的很明白哦
那個視頻講解和答案不一樣
這個題目中是-代表損失是么 正數(shù)不是損失
這題的b選項，為什么不對呢？在carryrolldown里就是趨向于par rate的呀
老師新年好，這個沒看懂，跟老師講課的公式不一樣了？謝謝??
老師您好，請問這里的兩個算法，為什么不一樣，用紅筆標出來的那部分差了個負號，其余部分都一樣。
老師您好，請問不是一直都是強調(diào)的 利率變化和價格變化是反向變化的嗎， 為什么這里老師講解的時候說有可能利率變化和價格變化同方向？
這個gamma絕對值取6000，那么gamma 就不是neutral position了，其值越大表明delta越不穩(wěn)定，股票價格對期權(quán)影響越大，為了讓股票價格波動對期權(quán)影響最小，這時候就需要通過重新配置期權(quán)和股票變成新的組合來減少風險，那么就要讓delta處于neutral position。其實從這個例子說明通過某一個期權(quán)的gamma來推算出要交易多少份量的期權(quán)，目的是為了第二步，算出要交易多少股票（或者其他標的資產(chǎn)）來實現(xiàn)對沖？不知道這樣理解是否有偏差？請老師指正
程寶問答
金程問答