老師，為什么要把外幣當(dāng)作資產(chǎn)呢？
第二個，信用利差導(dǎo)致破產(chǎn)不是信用風(fēng)險？
老師，這里是short option，歐元升值，不相當(dāng)于以前賣一歐元得0.9美元，現(xiàn)在是0.93美元，不是升值嗎
larger是大于，沒有大于等于的意思對吧？那大于等于一般英文表述是什么？
這個題的D哪里錯了
b選項解析說的是企業(yè)，說明統(tǒng)一的方法能在企業(yè)中實施但是在銀行中不可以對嗎？如果不可以，那銀行的風(fēng)險管理又是什么呢
請問正態(tài)分布的偏度和峰度從 均值和方差上可以看出來嗎？此題不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布為什么峰度仍然是3？
C選項是誰的職責(zé)？
后半句的原因是怎么得到的？怎么知道是excess demand？
第二個選項，為什么這兩個債券的久期一樣的，但是第二張債券是有付息，就能說明它的期限更長？
為什么B說short,C又說Long
求分位點的時候，為什么每個點位都20% 為什么不是用最大數(shù)0.99減去最小數(shù)0.26以后 用這個區(qū)間寬度×25％ 然后再加上區(qū)間起始數(shù)據(jù)0.26 算出來四分之一分位點？
求分位點的時候，為什么每個點位都20% 為什么不是用最大數(shù)0.99減去最小數(shù)0.26以后 用這個區(qū)間寬度×25％ 然后再加上區(qū)間起始數(shù)據(jù)0.26 算出來四分之一分位點？
老師garch模型內(nèi)容是啥
這題的目的是什么啊？upfront是啥？是說要來一個跟long option一樣利潤的產(chǎn)品？還是要對沖這個期權(quán)費??？沒看懂麻煩講一下
程寶問答
金程問答