所以這道題目原假設(shè)是小于等于15%，備擇假設(shè)是大于15%么
卡方分布查表 為什么一個(gè)查的是2.5%這兩個(gè)分位點(diǎn)怎么出來的？
請(qǐng)問這道題是怎么算出來的，表格沒看懂
76題，這類型的題目，原假設(shè)有套路嗎？
老師，這道題怎么看哇
老師，請(qǐng)問這里怎么就判斷是雙尾的了？在做題的時(shí)候怎么判斷是單雙尾呀？
這個(gè)題目問，三年內(nèi)有幾個(gè)季節(jié)超過中等經(jīng)理，為什么不是P（0）+P（1）+....+P（12）全部概率加起來？
為什么還要（50-35）/35啊？
這道題怎么會(huì)是一樣的風(fēng)險(xiǎn)呢？比如匯率風(fēng)險(xiǎn)，就不是標(biāo)普500的風(fēng)險(xiǎn)啊
第10題，standard deviation不是標(biāo)準(zhǔn)差嘛，為什么老師說是方差？？？
.這道題考什么，哪章的，marginal distribution沒有講嗎
老師您好我想問一下這兩個(gè)題，他們是一樣的題型嗎，為什么求組合的expectation或者說probability等于組合里面單個(gè)債券的probability或者expectation相乘呢，像是228圖（圖二）為什么組合的不違約概率不等于單個(gè)債券的不違約概率相加呀，為什么是相乘呢？比如說一個(gè)組合里有債券x1和債券x2，那么組合就=x1+x2.那E(portfolio)=E(x1)+E(x2)？請(qǐng)問我這個(gè)理解有什么問題呢，謝謝老師
請(qǐng)問一下這個(gè)題目怎么做，portfolio的均值算樣本均值還是算隨機(jī)變量？分母是標(biāo)準(zhǔn)誤還是標(biāo)準(zhǔn)差？截圖中王家根說的知識(shí)點(diǎn)是哪個(gè)？從小到大用乘法？好像沒聽過
請(qǐng)問power of test是什么意思呀？Type 1 error減少的時(shí)候，power of test也減少嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在講義哪里沒找到呀。
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