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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，這題算出來的最終V是針對A公司還是B公司，這個題目的現(xiàn)金流是不是開始A付美元給B，結束時B付美元給A，中間是利息互換，那么這個最終算出來的V是不是A而言？
第20 道，不理解從A bank……annually什么意思，求解釋。 為什么17題里的libor rate 9.6%用于浮動利息，而20題的 1 year libor rate 10% 卻用于折現(xiàn)利率？ 我也不理解這道題里swap rate 11% 12%怎么就理解成現(xiàn)金流？
accural)和A（不違約情況下支付）三個現(xiàn)金流這個過程的時候怎么用到的。 以及這個方法和Gaussian copula time to default approach的區(qū)分？
遠期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經(jīng)確定了嗎，收支3%在-0.25年已經(jīng)確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應該在0.25年就已經(jīng)確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
的對沖主要是對沖掉非系統(tǒng)性風險，而后者主要是把系統(tǒng)性風險調(diào)整為0，從而只持有非系統(tǒng)性風險，請問這么理解對么？
老師 關于Jensen's不等式。如截圖，老師說每次都折現(xiàn)8%的更不穩(wěn)定，所以價值低。但是我記得以前做過的題，關于在第二年的第二步因為有兩種可能性 所以需要在rate上加上溢價，第二步是不確定的有
看了其他對于haircut緩釋流動性風險的回答，還是不理解為什么緩釋的是流動性風險，產(chǎn)生haircut的原因不就是抵押物的價值有可能根據(jù)市場而產(chǎn)生變動，所以如果一開始拿來了100元價值的抵押物，我
可以講一下四個選項具體的原理嘛？還有C選項，逆回購是買資產(chǎn)，放出現(xiàn)金，這個過程不應該會降低流動性嗎？
covered bond主體是bond，可以受到mortgage pool的保護，那對于mortgage的持有者來說有什么好處？也不像證券化產(chǎn)品一樣可以剝離表外，釋放流動性。
老師，請問第二段中講的“減小利率風險，將會提高流動性風險”這個我不是很懂；還有其中提到了久期，這與久期有什么關系呢？
請問17題，金融危機下，大家不是應該不愿意借錢才，緊縮流動性才對嗎，gc不是應該整體都升高才對嗎
老師，如果一家經(jīng)營短期消費貸的銀行要做壓力測試，利率風險和流動性風險設置什么情景參數(shù)好呢？信用風險我能想到的就是不良率上升？
老師，交易性的證券產(chǎn)生的浮虧是要計入損益表，最后會影響當期的資產(chǎn)負債表。衍生品的浮虧不計入損益表嗎？
老師之前有一道題，講5%VaR中5%是顯著性水平α，為什么這道題目里面5%又成了置信水平 1-α，對于這種5%VaR應該怎么判斷
第4題，組合VaR，不應該是VaR1+VaR2嗎，如果考慮相關系數(shù)算出的組合VaR，這是不是說明了Var是滿足次可加性嗎？
程寶問答
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