老師，可否講解下80題，為什么平價(jià)、溢價(jià)債券，時(shí)間增長(zhǎng)，久期增長(zhǎng)，但是折價(jià)債券隨著時(shí)間增長(zhǎng)，久期先漲后跌。
51題為什么不考慮gamma的影響，ATM時(shí)gamma很大，價(jià)格變動(dòng)時(shí)gamma影響不是比delta更大嗎
這個(gè)公式是怎么來的？而且美元凸性和凸性之間就差一個(gè)債券？這是什么轉(zhuǎn)換公式？
請(qǐng)問老師這種題目的思路是什么？有沒有可以套的公式？看基礎(chǔ)和強(qiáng)化課的時(shí)候覺得都能聽懂，只是做題方法還需要完善。謝謝。
21題，可以直接帶入credit loss問題的standard deviation公式嗎？也就是sqrt(PD(1-PD))*LGD*EAD,老師這里的講解相當(dāng)于是把公式推導(dǎo)了一遍？
請(qǐng)問這道題怎么做的？
為什么算不錯(cuò)答案，是我的公式和代入的數(shù)據(jù)有什么問題嗎？謝謝
老師這里2個(gè)資產(chǎn)當(dāng)segma相等時(shí)是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是2segma^2＋2pwegma^2才對(duì)
請(qǐng)問這道題的詳細(xì)解答是怎樣的
老師，我想問一下59題，為什么肥尾是風(fēng)險(xiǎn)上升的表現(xiàn)呢？尖峰肥尾的分布不是都集中于均值附近，所以波動(dòng)率較低，風(fēng)險(xiǎn)較小啊。
60和61題，運(yùn)用平方根法則轉(zhuǎn)換，為什么60題是根號(hào)10/252，而61題是根號(hào)10/2？
老師，請(qǐng)問42題A選項(xiàng)，能否再說明一下呢？如果要對(duì)沖的話，題干中short put的delta>0，那我認(rèn)為delta<0也可以做long put 呀，選項(xiàng)中賣出期貨為什么能確定Delta一定小于0呢
請(qǐng)問56題為什么使用鏡像復(fù)制做出來的結(jié)果與答案不一樣，是用AB復(fù)制出C嗎？
56題 1、A選項(xiàng)，為什么看Rho可以判斷是否存在風(fēng)險(xiǎn)分散化？ 2、不是很看得懂BC選項(xiàng)中Var()的表示，哪個(gè)概率是exceed對(duì)應(yīng)的，哪個(gè)概率是not exceed對(duì)應(yīng)的 3、on 90 out of 100 days,這個(gè)時(shí)間 要怎么看怎么翻譯 4、B選項(xiàng)是說道了時(shí)間，是正確的，但是C選項(xiàng)說到時(shí)間，又說Var不能衡量時(shí)間？？
746題為何要講是upward slope，不講會(huì)有影響嗎
程寶問答
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