T默認(rèn)是1嗎
C錯(cuò)在哪，沒懂，是不是因?yàn)槭找婵偸歉?，不代表波?dòng)性差
請(qǐng)主要講解一下board of directors和management的職責(zé)的區(qū)別
為啥不是long一個(gè)put option呢
B不對(duì)吧，bail out 是拯救的意思，要真的拯救金融機(jī)構(gòu)了，那他們還倒閉干嘛，直接輸血支持流動(dòng)性才叫bail out吧。就跟現(xiàn)在房地產(chǎn)一樣，單救項(xiàng)目但不救項(xiàng)目公司那不叫bail out .
B這個(gè)報(bào)價(jià)有什么關(guān)系，模型再?gòu)?fù)雜你換個(gè)人來報(bào)價(jià)就能說得清模型的收益跟風(fēng)險(xiǎn)么？那是完全不一樣的概念啊
為什的賣出看漲期權(quán)獲得的期權(quán)費(fèi)不計(jì)入利益要當(dāng)做成本呢
老師德國(guó)金屬公司這個(gè)麻煩再講一下細(xì)節(jié)。我理解的是1‘、它擔(dān)心未來價(jià)格上漲，自己賣低了虧，所以對(duì)沖上應(yīng)該用的是在看漲狀態(tài)自己能掙錢的策略，那就是買入期貨或者遠(yuǎn)期。市場(chǎng)發(fā)生了大變化，油價(jià)下跌，那短期的對(duì)沖到期交割的時(shí)候虧了，所以交保證金。這跟市場(chǎng)是contango有什么關(guān)系？2、即便就像題里說市場(chǎng)正常是backwards，現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨，那他咋對(duì)沖，用short 短期future，到期的時(shí)候再用高價(jià)買新的期貨來平倉(cāng)？現(xiàn)貨貴期貨便宜時(shí)的short 期貨價(jià)格跟Normal的short期貨價(jià)格哪個(gè)貴??？
精 我怎么感覺這題不太對(duì)呢。特別是C/D兩個(gè)，都是需要股價(jià)上去才可能有利，所以邏輯是一樣啊，都是做高業(yè)績(jī)，但是C反正都遙遙無期，動(dòng)力沒那么足吧。B現(xiàn)在是平值，就差那一把火就能盈利了所以應(yīng)該最要努力把業(yè)績(jī)做起來吧？A也是，你既然都深度實(shí)值了，趕緊賣了得了，還做什么風(fēng)險(xiǎn)管理。這題我都不懂
為什么2010.0809發(fā)生的利息是2010.0209的利率水平所確定的？
怎么判斷原互換價(jià)值的正負(fù)號(hào)？
為什么FV=0？哪里能看出是計(jì)算年金？
老師，D選項(xiàng)能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個(gè)問題的解答好像說的都是兩個(gè)都是支付現(xiàn)金流？？
有幾種insurance，能把他們compare & contrast嗎
計(jì)算器怎么算
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