按照var = z*sigma 的delta normal法計(jì)算得出的是標(biāo)的資產(chǎn),也就是收益率的Var 值 不是bond的Var 吧？ 債券的Var不是還要??久期嗎？
不明白第四個(gè)選項(xiàng)的Ugd
為什么這個(gè)時(shí)間的分母不是360呢？如果分母是360，這個(gè)流程又要怎么寫？
老師，我想問一下，既然題干說2019年6月1日賣出，我們可否只算直接從起始點(diǎn)到賣出點(diǎn)的ytm，而不用算到2028年到期點(diǎn)呢？
0.5年對(duì)應(yīng)的1.05%是年利率嗎？為什么這道題的利率要除以2
聽不懂權(quán)重這一塊。。
老師，我想請(qǐng)問一下，var值得到P，壓力測(cè)試能告知什么，是在什么情境下會(huì)有多少loss嗎？
老師，本題講解沒太看懂，具體的解題思路是怎么來的呢，通過什么聯(lián)系到平方根法則的呢
請(qǐng)問Baa到Ba之間是什么級(jí)別也不算嗎？
不太明白14題
這是什么的假設(shè)啊
老師，本題A和C選項(xiàng)unconditional的肥尾大小是相較于conditional來說的是嗎
怎么看
怎么看
怎么寫
程寶問答
金程問答