全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
) are a baseline for developing EWIs.在經濟困難時期(非正常情況下)使用的流動性風險度量是開發(fā)EWIs的基準。
B不對吧，bail out 是拯救的意思，要真的拯救金融機構了，那他們還倒閉干嘛，直接輸血支持流動性才叫bail out吧。就跟現在房地產一樣，單救項目但不救項目公司那不叫bail out .
64題 CASH FLOW AT RISK 的定義是什么呢？ 基礎班課里說到 cash flow at risk 不也是要考慮cash flow 過高帶來的投資風險和CASH FLOW太低會帶來的流動性風險么？還有CASH FLOW AT RISK 考綱要求計算么，公式是什么？
這種季節(jié)性的農業(yè)商品價格在收獲前后的波動情況，能不能有一個詳細具體的描述和表達？比如，價格在收獲前是什么狀況，考慮倉儲成本等，收獲時是什么情況，收獲后又是什么情況？
老師您好，這塊我明白相關性為正的時候，Nikkei 上升，日元升值，美國投資者更傾向于使用市場匯率換回日元，而非用外匯期權中的鎖定匯率換回日元，但問題是為什么此時quanto option 的價格下降？
請問老師，1.壽險，每一種壽險是不是定期都要上交一定金額，有沒有哪一種壽險是一次性上交的嗎？2.壽險定期上交金額和最終給受益人保費是怎么確定的呢？
B選項中，如果對沖基金承擔了過分的系統(tǒng)性風險，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤下行時，就算大盤不崩，因為加了杠桿，對沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說最不可能發(fā)生呢？
老師關于CD選項，我記得當時做的筆記是 相關系數加權歷史模擬法考慮了ρ和波動率，濾波歷史模擬法考慮了ρ、波動率和非對稱性，而為什么C說不考慮方差矩陣呢
老師，能在解釋一下hot money ratio嗎？分母是volatile liabilities，分子是money market assets，分母指的是hot money對嗎？這個的意思是在貨幣市場上熱錢的占比的倒數嗎？熱錢越多，分母越大，所以整體越小，流動性也就越??？
Pvalue是算出來的映射正態(tài)分布 critical value alpha即顯著性水平是查表查出來的 算出來的大于查表查出來的就是拒絕原假設，那么為何選A是 p-value less than significant level? 能否解釋一下？
老師好，關于strip hedge的買賣價差更大的問題，我怕自己理解不到位，能否這樣理解：因為strip hedge會可能涉及到一些期限非常長的期貨，這些期貨在市場上流動性較差所以買賣差價會更大？
老師好，請問一下B選項，課上說該選項說明了保證產品公開透明的重要性，可是我不太理解該選項的意思?！皬囊粋€獨立的前臺中獲得報價”為何就保證了產品公開透明呢？
為什么使用金融衍生產品進行風險對沖會減少收益的波動性?不是就只有算法不一樣嗎，只是少算了中間的收益變化而已，但事實上波動依然存在啊？還有對沖會計這個是啥？
老師這題中 從題干中怎么判斷哪個是因變量啊 是stock return嘛 還有怎么樣判斷c答案啊 根據表格算出t statistic 是6.34 怎判斷他是不是有百分之99的可能性呢
老師好，第46題我可以這樣總結嗎： VaR置信水平越小，VaR越小，exception越大，拒絕域越小，1類錯誤越小，2類錯誤越大 ；回測置信水平越小，顯著性水平越高，拒絕域越大，1類錯誤越大，2類錯誤越小
程寶問答
金程問答
