全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
指數(shù)分布因為無記憶性，可以直接用來求未來某一時段違約的條件概率，此時是否就 等于 該時段的forward PD？考慮到如果hazard rate相同，都=λ，于是，是否每個等長的時間段的forward PD也就都相等?謝謝
of CDS decreases。沒明白，如果二者的相關性上升，那么investor（cds buyer）獲得或有賠付的概率增加，那么cds valve應該是上升的呀！
老師這道題A選項為嘛是對的，除去市場和信用風險以外還有名譽風險和戰(zhàn)略風險，那不都不屬于操作風險？另外流動性風險屬于操作風險嗎，模型風險屬于操作風險嗎
視頻和講義里說，audit committee are required to be financially literate，這個意思不是說audit committee的成員需要具備專業(yè)型嗎？可是問題講解里說的是prefer具備專業(yè)性的成員，跟講義里的不一樣。不是很明白這點
老師，結(jié)論最后兩句話是自相矛盾的吧？重要性水平越大越容易拒絕。置信水平越大越容易拒絕。最后一句應該是錯的吧，應該是：置信水平越大，越不容易拒絕。
我想問的是為什么George的說法也是對的呢？我們檢驗線性回歸系數(shù)的顯著性的時候就是去看系數(shù)是不是顯著等于0呀，就算是拒絕了β=1的情況，那β也是有可能=0的呀 這種檢驗有什么意義呢？
老師，notes書上說Vasicek model的波動性隨著時間是遞減的，為什么是遞減的吶？不太理解，從公式上理解不應該是恒定的嘛？dr=k（theta-r）+sigma*dw，sigma是一個恒定值啊，為什么會遞減
投資百題30題，可以先算出兩個資產(chǎn)各自的一天95%的WAR，然后相關性等于1的時候，組合VAR最大，這種方法可以用嗎？總覺得有點問題，又不太能確定。
一個問題一直搞不懂，書上寫的相關性上升導致隱含波動率上升，而他與call price正相關，這個可以證明，但是一級Vega(價格與波動率的關系)圖像并不是正相關，這個怎么理解
我覺得B的話，它不對的原因會不會是：導致金融事故的是資金流動性不高所導致的，而B的long term 和short term是可以認作一種風險，時至今日都無法避免的。我的理解對嗎？
選項1有疑問，他說只要不是市場風險跟信用風險的都是操作風險？那起碼流動性風險也是一大類風險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風險、法律風險之類的小風險呢？
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒提到這部分內(nèi)容。關于季節(jié)性，都是說用啞變量來處理，可這里用的是滯后多項式的方法，具體是怎么回事，請老師詳細說明一下，謝謝。
請教一下這里的founding risk和流動性風險里的funding liquid risk不是一回事兒，對嗎？印象中founding liquid risk時間越長的話，融資的寬限期就越長，應該是風險越小的。這么理解，對嗎？
老師我想問一下這里的LLTCM為什么是正反饋策略？liquid bond不應該是流動性好的債券嗎，這種債券不是應該價格高嗎，那如果賣的話不就是負反饋策略了嗎？
afg說的不是 我需要的流動性減去存款部分是我還需要多少的非存款流入嘛 這是視頻課再三強調(diào)的 怎么能直接用net liquidity的方法去直接將現(xiàn)金流進流出相加減呢 很不理解
程寶問答
金程問答