32 題為什么delta t=1/12
請問老師 call opyion久期怎么算的，謝謝
這道題應(yīng)該怎么解
d什么意思 沒明白
B選項是future spot prjce是lognormal，那么什么是normal?
前一天波動率為什么用t而不是t_1，才是前一天啊
為啥是用AC來復(fù)制B，而不是用 AB來復(fù)制C呢
為啥是用AC來復(fù)制B，而不是用 AB來復(fù)制C呢
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因為市場即期利率是一樣的，所以折現(xiàn)因子也是一樣的嗎？
這里的yield為什么不是指YTM?
其他選項為啥不選?。课沂敲蓪Φ?
其他選項為啥不選?。课沂敲蓪Φ?
您好老師這個答案是不是錯了
老師考慮到外匯的forward rate 連續(xù)復(fù)利的是s0*e^(rxxx-ryyy)t還是ryyy-rxxx 如果我寫成xxx/yyy的形式
麻煩老師在講一下69題謝謝
程寶問答
金程問答