為何在帶入VaR的confidence level時(shí)有時(shí)考慮單尾有時(shí)考慮雙尾 怎么區(qū)分何時(shí)用單尾何時(shí)雙尾
想請(qǐng)問下，債券到期收益率和到期時(shí)間是什么關(guān)系？
到底是1-10天失效，還是91-100天失效啊？number of days ago是指95天前嗎？是指第5天嗎
RHO 的性質(zhì)可以詳細(xì)描述一下嗎 什么時(shí)候最大呢
請(qǐng)問老師，對(duì)于有紅利支付，或者是fx情況，d1的計(jì)算需要把rf-d嗎？謝謝
請(qǐng)問，這里說的是THETA值么，T值不是一直都是負(fù)數(shù)么，且臨近到期T值越來越?。ń^對(duì)值）
老師，您好，這一題Gaussian copula model沒太聽明白，這個(gè)跟相關(guān)系數(shù)是什么關(guān)系呢，不是概率和分位點(diǎn)的映射嗎？感謝老師講解一下吧。
請(qǐng)問Var是服從什么分布呢？必須是正態(tài)嘛
老師，您好，這道題D選項(xiàng)，老師講到折價(jià)債券的久期先下跌后上漲，是為什么呢？
Hazard Rate 為什么是前面的時(shí)間違約概率減去后面時(shí)間違約概率？這個(gè)違約概率是隨時(shí)間抵減的嗎？
請(qǐng)問這個(gè)例題中的權(quán)重是通過計(jì)算得出來的么？還是題目中已經(jīng)規(guī)定好得？如果是計(jì)算得話是不是應(yīng)該算出三個(gè)債券得市價(jià)，然后求和算出權(quán)重？
第34題，F(xiàn)uture的delta是e（rt）次方，為什么future的delta和forward不一樣呢？他們的price不都是S*e（rt）次方嗎
28題，能不能具體演示一下0.1422怎么查表
請(qǐng)問老師，我這里用另外一個(gè)公式計(jì)算，可以嗎？還有感覺老師算法是單邊convexity算法，不知道這樣子差異大不大?謝謝
前邊不是theta臨到期最大嗎
程寶問答
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