老師，請問這一題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊？題目沒有告訴變動的幅度呀，我們直接默認(rèn)10bp變動嗎？
discount rate 是YTM？？
怎樣判斷哪些不是風(fēng)險因子？
這里可以說成是，收益率下跌1%，債券價格上升7、36嗎
為什么Y已經(jīng)變成了7%，求久期的時候為什么還是沿用6%算到的actual price？MD不是應(yīng)該重新算嗎
你好，market risk這張沒有弄明白后面突然展開講藍色部分波動率的原因和用處是什么。
當(dāng)利率下跌的時候，以高于市場利率的利率贖回，對發(fā)行人來說，這不是不利的嗎
過去發(fā)行的債券，息票率都是定好的，那當(dāng)市場利率變高，這個時候用一個比市場利率低的息票率贖回，對發(fā)行人有利啊，這不對嗎
老師，請問MD的公式，分母是1+y/m還是（1+y）/m
老師請問這段話什么意思？什么叫低估高期權(quán)價值，高估低期權(quán)價值？
這是為啥
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師你好，我想問一下這種題怎么樣判斷出來哪個是對沖工具，哪個是需要被我們對沖的東西呢，如果我們怕他的期權(quán)價格下降的話，我們就需要對沖期權(quán)是嗎，那這個時候期權(quán)里面的標(biāo)的資產(chǎn)，我們不用管嗎？我們是對沖期權(quán)的價格，而不是期權(quán)里面標(biāo)的資產(chǎn)的價格嘛，那怎么樣來選擇我們的對沖工具呢？
老師您好，這個題我看答案，他想讓我們選50bps，但我選了變動100bps，但答案算出來的是一樣的誒，我想問一下這是為什么呀
B選項的意思是杠鈴不一定比子彈好，但是后面的總結(jié)又說杠鈴比子彈在利率變化時收益更多，是不是矛盾？
程寶問答
金程問答