這老師講課的整體思路包括方法都跟楊老師一點不一樣，你這讓我們聽基礎(chǔ)課的同學很苦惱，根本聽不懂
這個課到底是幾年之前錄的啊，能不能更新一批了。第四個根本沒解釋清楚，我聽到最后也沒聽懂她講的啥意思，能給我解釋一下么，第四個為什么錯的
這個1000不寫的是current么，為什么放在期貨價值里呢
老師，這里的上下限是不是都是折算到期初的？是不是都是期權(quán)的內(nèi)在價值？而非最終利潤？看跌那塊有點不太理解，期初價值為什么是k？而不是s？如果說他的執(zhí)行價是k，那看漲期權(quán)最后的執(zhí)行價也是k??？還有p和s是不是指看跌看漲期權(quán)的本身購買價值，也就是內(nèi)在價值？
這道題為什么標普500指數(shù)沒用上呢，為什么用到的是期貨那個910呢
37題short put的profit不是-max（k-s）＋premium嗎？算出來不是1嗎?
37題50是哪來的???
33題的儲存成本到底是如何折算的？之前有一道題的儲存成本是在月初支付的，因此只折算了兩次，但是這次又是3次？
27題利率上升會獲利，不就是價格下降會獲利嗎，為什么不是put？
27題利率上升會獲利，不就是價格下降會獲利嗎，為什么不是put？
我還沒懂為什么總的現(xiàn)金流是L-4.75%，就說收L，支4.75%，然后對沖收5.75%是為什么
老師，這里面沒有理解，為什么美元收益率在上面，歐元收益率在下面，公式推導沒懂
老師，69題，有紅利為什么不能c＋pvk＋pvd，而要在s中減去呢？
老師，68題，看漲齊全的S0是不是期權(quán)約定的執(zhí)行價格？
老師，67題，是不是擔心r上漲導致p下降？所以要做一個看跌趨勢的期貨或期權(quán)來保護？ 1）c選項如果把long改成short對不對？ 2）D選項把call改成put對不對？
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