問下 PO是負(fù)凸性，是不是代表正久期的含義
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來(lái)的F不應(yīng)該會(huì)上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
老師好，此題為百題第15題，請(qǐng)問為什么該題在算settlement date的dirty price的時(shí)候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說(shuō)這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請(qǐng)問咱們算價(jià)格的時(shí)候不都是用一般復(fù)利或者連續(xù)復(fù)利，但是這里100*（1-7%*72/365），用的是單利，而且FRA也用的單利，我記得老師說(shuō)過FRM不考單利，所以現(xiàn)在對(duì)什么時(shí)候用復(fù)利，什么時(shí)候用單利，有點(diǎn)混了。
老師：請(qǐng)問死亡概率＋生存概率=1，表中為什么和不是1，在計(jì)算保費(fèi)時(shí)不能直接用生存概率
蒙特卡洛模擬沒有對(duì)數(shù)據(jù)的分布有要求，都是用隨機(jī)數(shù)進(jìn)行推算的。
這道題只問的是利益最大化，B為什么錯(cuò)呢？A/B選項(xiàng)里面的利益都是最大化，且損失都可以預(yù)測(cè)
您好，這里的PV(K),K為0.688，但這個(gè)K不是AUD的K嗎，利率為什么用1%，這個(gè)1%不是USD的1%嗎？應(yīng)該用4.5%啊
梁老師說(shuō)標(biāo)的資產(chǎn)和利率成反比 future price小于forward price指的是什么呢
老師我想問一下一年以下國(guó)債零息是怎樣理解的？視頻中老師舉例半年的那個(gè)國(guó)債到期100是半年前95因通貨膨脹得到的嗎？
老師好，請(qǐng)問一般什么時(shí)候用普通復(fù)利什么時(shí)候用連續(xù)復(fù)利呢？我看算出的結(jié)果的差別還是挺明顯的
covered call和protective put分別是指：long S,short call; long S,long put?
請(qǐng)問老師，投資者為了對(duì)沖借款利率則做空頭的歐洲美元期貨。為什么這道題期貨合約的收益，計(jì)算的是合約到期日與開始時(shí)這兩個(gè)時(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的利率下期貨合約價(jià)值變動(dòng)。我不明白的是，在期貨市場(chǎng)是逐日盯市的，每天結(jié)算盈虧，期貨市場(chǎng)的收益或者虧損不應(yīng)該是交割之前每天的盈虧之和嗎？
1-(1-SMM）^12=0.4%，在計(jì)算器上怎么按出來(lái)
為什么選A
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