金程問(wèn)答
老師：請(qǐng)問(wèn)本題，是復(fù)利，我用計(jì)算器計(jì)算的不對(duì)呢？R=4%,N=3.PMT=0.275Million, FV=10Million,求PV
老師好，能否再仔細(xì)講一下MONTE CARLO模擬在MBS中的應(yīng)用？不太能理解這個(gè)路徑依賴，如果用其他的方式，通過(guò)折現(xiàn)每一個(gè)資產(chǎn)不也可以進(jìn)行估值嗎？
在做假設(shè)的時(shí)候，借S0買現(xiàn)貨，同時(shí)賣出期貨，到期時(shí)歸還s0乘以1+r的t次方，這個(gè)可以理解，但是收入F0是怎么來(lái)的？為啥賣出期貨，到期時(shí)是收入F0
31題根據(jù)怕什么做什么的原則，擔(dān)心利率上升不應(yīng)該做long么？擔(dān)心利率上升就做利率上升
老師，這道題為什么不能先算Forward價(jià)格，然后再將季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利呢？
老師，70題，紅利in three month，不是說(shuō)每3個(gè)月收到一次，而是單筆的3個(gè)月收到一次嗎？
老師，看漲期權(quán)最大價(jià)值為什么不是k-s就是行權(quán)價(jià)格-期初價(jià)格？比如行權(quán)價(jià)40，期初價(jià)格30，它不是賺了10嗎？
老師，64題，6.5m*（4%-0.39%-1.2%）*0.5，這個(gè)算式是不是類似于coupon來(lái)理解？6.5m是債券面值，中間部分是coupon rate，0.5是T？ 還有一點(diǎn)不太懂，表里的利率已經(jīng)是6-month libor了，為什么還要乘以0.5？
老師，63題怎么看出這家銀行的四個(gè)公司意愿是支固定？
老師，59題利率的報(bào)價(jià)規(guī)則是什么？
老師，42題說(shuō)的便利性收益，哪一章里提到過(guò)？
根據(jù)文字描述期貨價(jià)格隨著到期日增加期貨價(jià)格增加是正向市場(chǎng)，為什么與曲線圖表現(xiàn)的特征不一致呢？
24題，板書寫的公式的意思沒(méi)理解
2M/1.62*（1+8%）的時(shí)候，為什么要*1.52呢？
還想問(wèn)一下36個(gè)合約是怎么來(lái)的啊，為什么第二個(gè)問(wèn)題的條件要看第一個(gè)的
程寶問(wèn)答
