金程問(wèn)答
我覺(jué)得這道題老師講的不對(duì)，老師算的是男人沒(méi)有收到妻子回信的概率。題目問(wèn)的是如果男的沒(méi)有收到妻子的回信，他的妻子收到信的概率。實(shí)際上不就是問(wèn)妻子收到信的概率嗎？直接就是三分之二
這題怎么做
練習(xí)第一題，求方差，還需要乘以各自的概率嗎？不是直接=E（x1-u）^2＋…？
Covariance的計(jì)算需要除以 XY的個(gè)數(shù)嗎 該如何計(jì)算呢
這句話怎么理解T分布也會(huì)接近卡方分布嗎
老師你好 先問(wèn)下 在covariance stationary這里 既然auto covariance不等于0 加入等于3的話，那么不是代表存在三年一個(gè)周期嗎 那不是代表seasonality這一步?jīng)]有剔除干凈嗎 那怎么稱得上是 stationary time series呢？
T分布也會(huì)有卡方分布特性ma
老師您好，我看別人的問(wèn)答里面您說(shuō)D選項(xiàng)一季度的系數(shù)應(yīng)該是0我覺(jué)理解不了，如果是0的話，那么等式右邊第一項(xiàng)應(yīng)該不存在因?yàn)槿魏螖?shù)*0都等于0
這道題不是只考慮fall時(shí)候的lowest value嗎？為什么不是單尾2.33？
為什么此處陰影部分（拒絕域）是在左邊？是負(fù)數(shù)（-1.7）的在左邊，正數(shù)的在右邊嗎？
老師你好 為什么這邊error term先解釋說(shuō)他們之間沒(méi)有關(guān)系，然后又eg. the error terms are autocorrelated? (畫(huà)黑線了）
老師你好 想問(wèn)下 這邊在比較white noise和regression model里面的殘差項(xiàng)的時(shí)候，在regression model里面為什么說(shuō)今天的殘差項(xiàng)和昨天的殘差項(xiàng)有關(guān)系啊 殘差項(xiàng)不是隨機(jī)數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)為什么不能用一減去他們的違約概率的乘積來(lái)計(jì)算
老師你好 我想問(wèn)下 如果題目為告知 x和y是independent的話 是不是就應(yīng)該像我用黑筆框的做法一樣 一共算九個(gè)？
272土怎么做
程寶問(wèn)答
