老師 1，下圖那個流程圖要怎么理解啊 他整個的互換的流程是怎么樣的呢？ 2，A以比較優(yōu)勢固定利率百分之6借款 借了之后給B ，B以比較優(yōu)勢借款然后給A是這樣嗎 然后通過中間商支付浮動利率給A。 B通過中間商支付固定利率給A嘛？ 3，中間商給回A的固定利率 這個是中間商自己給的嘛 一開始A利用固定利率是向誰借的錢 也是中間商嘛
圖形怎么組合的
請問老師，習題集423題，CTD cost到底是98×cf-備選bond還是備選bond-98×cf?
請問老師，習題集422題，計息天數(shù)不包1月1月1和2月3嗎？為什么？
Credit spread risk是市場風險，這里說是信用風險呢
請問老師，習題集419題怎么做？
第三題怎么判斷7%和1%的加減位置？
老師 這一題里面關于commodities forward curve在哪講的？
老師好，我想不明白，為什么期貨合約價值下降了，空頭方盈利呢？
老師 我想確定一下 利息實際上是在T2時刻產(chǎn)生, 然后通過折現(xiàn)現(xiàn)金流的方式到T1時刻嗎
一份合約損失了3750，為什么就要補回3750的變動保證金呢？
老師好，基礎課講義Forward and Future 10-82頁 Exercise 1為什么能確定投資者是Short呢？
請問一下九期是在哪里講了，并且哪里講到了這些關系？
老師，我認為浮息債卷的價值應該這么求 請問哪里出了問題
老師題目說了是B公司啊 應該是拿B公司的fixed 減去40bp才對 可是解答是用A公司減去40bp 那不是亂套了嘛 一點都不理解 應該選c才對的吧
程寶問答
金程問答