金程問(wèn)答
92-day and 274-day interest rate is 8%是指從現(xiàn)在到將來(lái)第92天和到274天的interest rate都是8%嘛？這道題解析我也沒(méi)太看懂，為什么不用算就知道是8%呢？
老師有兩個(gè)問(wèn)題 1:到期是1.25 半年交換應(yīng)該是1.25?0.6等于0.65 而答案是0.75 我不知道0.75是怎么來(lái)的。 2，浮動(dòng)利率哪里算的什么都沒(méi)看懂 浮動(dòng)利率應(yīng)該是Libor?bp 可實(shí)際bp題目從頭到位都沒(méi)有提到
連續(xù)復(fù)利的公式不是e^rt么 為什么答案有個(gè)負(fù)號(hào) 什么原因
老師上課講的是economic capital通常是大于regulatory capital的，因?yàn)殂y行通常要通過(guò)keep多于regulatory capital的equity capital去獲得更高的評(píng)級(jí)，這里D選項(xiàng)為啥是對(duì)的，第一句話就錯(cuò)了
老師好，這個(gè)題還是讀不明白，為什么判斷是6個(gè)月之后的3個(gè)月？還有是，老師筆記的最后一行，R?0.25，是R除以4的4乘0.25次方 的意思嗎？感謝
最后一個(gè)對(duì)數(shù)方程怎么用計(jì)算器計(jì)算？
老師好，這題算550是理解的，但C項(xiàng)后半句不懂什么意思
老師好，OTC中 standardized trading具體指的是哪些產(chǎn)品需要Ccps監(jiān)管？
老師好，default fund 和 Initial Margin 一般在標(biāo)的物的%多少呢？如果使用資產(chǎn)作為保證金的情況下，是需要進(jìn)行抵押登記嗎？
這里z2表示的含義不就是兩年期債券，第一年利率是Z2第二年利率也是Z2么，那為什么這里貼現(xiàn)第一年用的是Z1？
老師這道題非常不理解，可以再講一下嗎？謝謝
The term structure is flat at 5% per annum with continuous compounding. Some time ago a financial institution entered into a 5-year swap with a principal of $100 million in which every year it pays 12-month LIBOR and receives 6% (both annual compounding). The swap now has two years eight months to run. Four months ago 12-month LIBOR was 4% (with annual compounding). a) What is the value of the swap to the financial institution today? b) What is the financial institution’s credit exposure on the swap? That is, what if the counterparty of the financial institution defaults? (2 marks) 老師這種要計(jì)算前面也有利息收入的利率互換當(dāng)前價(jià)值的題目應(yīng)該怎么計(jì)算呢
老師 在forward rate agreement里面為什么short方做空做空的是什么？還有execise 1里面是怎么判斷是short方的
分母下面的0.25根據(jù)一般復(fù)利的公式不應(yīng)該是(1＋8.08%)^0.25嗎 0.25應(yīng)該在小括號(hào)上面啊
老師，pat off和settlement amount明明是兩個(gè)公式，為什么視頻中老師說(shuō)是一樣的
程寶問(wèn)答
