老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風(fēng)險(xiǎn)外，還有其他的需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嘛？謝謝。
老師好，計(jì)算Floating的價(jià)值時，為什么只折現(xiàn)下一個付息期日的利息？另外T為什么等于0.25呢？面值100不知道1.25年嗎？
老師 這個題怎么做啊
老師，為什么B選4%，W選L+2%，比較優(yōu)勢怎么看??？
老師，transaction risk和economic risk區(qū)別是什么呢？
老師好 delivery 與 short and long這三個有什么區(qū)別呢？
老師好 在確認(rèn)CTD的講解中，為什么yeild大于 6%的時候 QBP下降呢？
老師好 T Bond furture是用來對沖什么的呢？
請問老師，習(xí)題集522題的current exposure怎么理解？
為什么是用loss??100？
第13題，題目說FRA settles in one year， 計(jì)算使用的Libor也是一年后的值，為什么還要像是算的1.25年時點(diǎn)一樣，折3個月現(xiàn)值
老師好 這題用計(jì)算器怎么計(jì)算呢？
老師，這步計(jì)算器還是不懂
第18題，為什么逐日盯市的期貨利率要比FRA的遠(yuǎn)期利率高？
老師，這兩個公式一樣嗎？或者類似嗎
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