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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
97.5%置信水平、Window=250天的情況下計算出來的？ 2.同時，將資產(chǎn)分成5類，分別是10，20，40，60，120五種流動性持有期。想問下這是否意味著上面??計算市場風(fēng)險資本金時，窗口期是否也要相應(yīng)調(diào)整？或者說liquidity horizon對計算市場風(fēng)險資本金有何影響。 感謝老師！
請老師講一下第八題，就我目前的理解，我認為因為var算出來的基本為為負值，如果答案算的是-3.5，則可以說是在95%的置信水平下的最大損失，或者5%的顯著性水平下的最小損失。但是題目的var算的是
請問這里是否可以理解為 ：首先是去掉趨勢項 然后去掉季節(jié)性，然后判斷出均值方差長期平穩(wěn)是協(xié)方差平穩(wěn)，然后均值=0；方差constant；no correlation 滿足這三項就是白噪聲了。再白噪聲
unkown，請問這個理解對嗎？ 2.關(guān)于concentration 是不是就是組合中的成分相關(guān)性correlation太大導(dǎo)致的，其實本質(zhì)就是相關(guān)系數(shù)過高。
nikei225的同時買了期權(quán)？ 另外，買了quanto option后，Nikkei指數(shù)上升，那么期權(quán)盈利，比如到期時期權(quán)的payoff是100日元，雖然相關(guān)性為正，日元升值，市場匯率(比如1usd
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
老師，在貼現(xiàn)的時候，用的利率為什么不是6%呢，按照二叉樹的意思，today的利率是5%，有0.8024的可能性在六個月后利率到5.5%，那這個5.5%指的是today到六個月的利率，還是六個月到一年
的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場
老師，這個題為什么前面計算現(xiàn)金流不用連續(xù)復(fù)利呢？后面折現(xiàn)時用的連續(xù)復(fù)利，題目最后也說了假設(shè)是連續(xù)復(fù)利，前面為什不用呢？其實這些題涉及的知識點都知道都懂，可最后卻因為題目的表述以及對題干的表達方式理解
這個點的t分布的概率肯定是小于%0.5的，比如這里9.7對應(yīng)的概率就是%0.4（實際應(yīng)該根據(jù)查表這里假設(shè)是%0.4），那么也就是說%0.8的顯著性水平下才能說α是產(chǎn)生高收益的，那么與管理人的假設(shè)是不符合
每次都是這個老師講的題下面一堆問題。有沒有可能是她真的講不清楚。我看底下同學(xué)的筆記都比她理解的好。這道題其實我聽懂了，但我非常理解底下同學(xué)問的各種問題，就是因為她講題講不透徹，經(jīng)常給出一個階段性結(jié)論
支付利息和收取利息的這一時間③浮動利率計算現(xiàn)金流時候后面那串浮動利率是怎么得來的（即2.2121%）；我的理解是，我站在0.25年的角度上，去計算0.75年的浮動利率，但是題目說明了libor zero
想請教關(guān)于流動資產(chǎn)（current asset）的準確定義問題。在韓霄老師講演的《金融英語基礎(chǔ)詞匯6》中提到說：一般而言，一家企業(yè)的流動比率越大，其流動性越高，但某特殊情況除外，就是當流動資產(chǎn)無法
老師好，這節(jié)課也有兩個點有些迷惑 1.關(guān)于 risk appetite的措施里有一個maturity/gap limit，這里說短期內(nèi)，資產(chǎn)不抵負債造成流動性風(fēng)險，我其實不是很懂資產(chǎn)怎么可能會抵擋
賺錢?是不是這里的賺錢是相對于沒買保險的情況? 3.如何理解當對手方違約的可能性和實際在這份合約中賺的部分呈正相關(guān)時，這時的風(fēng)險就是wrong-way risk.這里的對手方違約是不是預(yù)先假定了買CDS
程寶問答
金程問答