這里計算19年6月1日債券的價值 為什么不可以用算出的16年6月1日的價值再×（1+r/2）的平方那樣算出來
第88題，如果PD和LGD是負相關(guān)呢，答案是不是就選小于56000呢
Unexpected loss的公式需要掌握嗎 在考綱里嗎
28題查表，感覺已有的表不夠用，只能查到0.14，這咋辦呢
老師，幫我看下24題哪里錯了
老師，23題我寫的哪里有問題呢
19題我怎么算都是8.47，答案是10，我不知道哪里出問題了
書本196頁例題2可以講一下嗎
老師，這道題目可以在講解一下么，第一步為什么可以這么算
我按計算機為什么結(jié)果是1.46呢？是哪里設(shè)置錯了嗎
老師，這二叉樹里面的數(shù)字怎么求出來的??？為啥810*1.1052得出來的數(shù)是895.21呢？計算的時候，你們的1.1052沒有用近似啊，，我好像明白了
老師，您好，這個題后面的learning objective說的dymanic hedge和hedge-and-forget strategy分別指的什么呢，二者的區(qū)別是怎樣呢？謝謝老師
老師，題目要求算的是delta-normal的VaR值，但老師算的應(yīng)該是VaR（ds），而不是VaR（df），為什么這里只算標的資產(chǎn)的VaR就可以了呢？
28題能不能先算出組合的標準差，再算VAR
老師下面這段話怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 ? confidence level) for tail losses that all have an equal weight
程寶問答
金程問答