為什么54題的題意是vega<0，theta<0?
請問老師這個題算出來的是0.020649，最后四舍五入不應該選b嗎？
老師，這上面這個怎么出來的哇
老師，請問這道題權(quán)證的成本是計算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個公式？可期權(quán)價格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請老師列下詳細式子
請問這道題題目中告訴了S的變化量，Option的變化量，這不是就是Delta嗎？跟給定的0.6有什么區(qū)別？為什么必須要用Gamma做？
外幣和本幣怎么看呢
他說buy400options，但是沒說buy call options還是buy put options，如果是前者，則會引入正的delta，sell 相應stock；但如果是后者，則會引入負的delta，則需要buy stock。選項A直接說buy option，我感覺不嚴謹
convexity 的計算 到底考不考，除了1/2cp*利率變化平方 的那個
GARCH（1，1）中的（1,1）有什么含義嗎
老師，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)嗎，還要乘股價嗎，乘股價的不是bond的用久期計算VAR式子了嗎，我有點迷糊
有哪些是二階導數(shù)？
老師好，哪些產(chǎn)品屬于線性產(chǎn)品，哪些產(chǎn)品屬于非線性產(chǎn)品？
這里為什么不用第5個數(shù)值，1%的損失超過他也就是4個超過他，不應該是第五個嗎
gamma不是at the money時最大嗎，那在at the money時，隨著時間的減少，gamma不應該是decrease嗎，怎么是increase呢
買期權(quán)不就是為了買波動嗎？對沖是做什么用？
程寶問答
金程問答