雖然沒有超過維持保證金，但是futures不是逐日盯市的嗎？既然有損失不是會立刻反應(yīng)到賬戶上，所以需要補(bǔ)交嗎？
第22題，怎么判斷是＋0.56還是-0.56？
有一個小疑問，第一行的100是遠(yuǎn)期價格，可以折現(xiàn)得到s，j的現(xiàn)值也可以用執(zhí)行價格100來折現(xiàn)，為什么不能這么算呢
這賣出收益和買入成本的計算結(jié)果是不是寫錯了？
本幣可以認(rèn)為是YYY嗎？外幣是XXX嗎？所以F=S*(1+RYYY)/(1+RXXX)?
180-33不是147天嗎？
老師，第85題中，第II選項的最后一句話說， roll的買方不承擔(dān)prepayment增加或降低的風(fēng)險，那就意味著roll 的對手方會承擔(dān)prepayment的風(fēng)險嗎？
求pv計算器怎么按
為什么f0-k就是從0時刻減去-3時刻，但是t就要看9個月折回到0時刻呢？
X代表什么呢？
第82題，為什么不能選profit？我這樣畫試了一下，long a put＋short a call，合成的紅色虛線就是short一個future的圖??？
market if touch，是說，一旦市場價達(dá)到了某個設(shè)定的值，接下來無論出現(xiàn)什么價格，都會進(jìn)行交易嗎（也就是說設(shè)定的價格和交易價沒有關(guān)系）？
押題21 問題里的第一段期間是指半年，后半句表達(dá)的是5%是這個半年初期的利率，5.6%是這個半年期末的利率？為什么不用管5.6%？不能理解為這個半年內(nèi)利率從5%上漲到5.6%嗎？為什么只看期初5%？不需要平均下嗎？
押題15 這里需要earn7%，這里7%不是指收益嗎？不是指實(shí)際利率與鎖定利率的差額嗎？ 怎么理解
為何等同的put option是T1時刻行權(quán)而Call option 是T2時刻行權(quán)
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