金程問(wèn)答
老師好，Euro dollars R上升1bps 為什么價(jià)值下降25？
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資不是不用花自己的錢嗎，可是這中間賣出期貨，以及下面的買期貨，不是都要花自己的錢嗎
第十七題為什么計(jì)算不包括本金20m，第十八題計(jì)算就需要包括本金呢
為何是D 計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為何C不行
老師，market price偏高，按照公式，oas應(yīng)該偏小啊，應(yīng)該上升oas吧
B選項(xiàng)，雙邊交易中合約是非標(biāo)準(zhǔn)的，那這個(gè)會(huì)給雙邊交易帶來(lái)什么問(wèn)題呢？我是否可以理解成，比如c選項(xiàng)，平倉(cāng)困難就是因?yàn)閎描述的這個(gè)特點(diǎn)所帶來(lái)的影響之一？
這個(gè)0.22x10m算出來(lái)的單位為啥是美元不是歐元？
為啥這里是空頭，能否詳細(xì)解釋一下
這樣計(jì)算swap價(jià)值時(shí)需要折現(xiàn)嘛
為什么浮動(dòng)利息計(jì)算里面 期限是0.25不是0.5
72題，put lower bound，不是PV（k）-So+PV(Div)，或者PV（k）-So*e^(-qt)嗎 這里老師是：K-So(1+rf/1+q)，相當(dāng)于站在到期時(shí)候計(jì)算價(jià)值。不太明白，謝謝老師解答一下
能否解釋一下84題第一個(gè)選項(xiàng)再投資低暗示高的利率風(fēng)險(xiǎn)？另外，duration大，利率風(fēng)險(xiǎn)大是為什么呢？
這題不應(yīng)該是收歐元支美元嗎
老師，障礙期權(quán)的二叉樹定價(jià)，向下敲入期權(quán)，是怎么算的呢？是如果兩部二叉樹，只要折后的價(jià)格減去k或者加上k沒(méi)有到達(dá)障礙價(jià)格就是0嗎？請(qǐng)老師能不能出一道這樣的題 謝謝
老師我想問(wèn)一下72題，我可以把它理解成cover call 嗎？那為什么要long put option呢，不應(yīng)該是long一個(gè) stock嗎？還有一個(gè)問(wèn)題是payoff和profit有什么區(qū)別呢，兩個(gè)不都是收益嗎
程寶問(wèn)答
