B給A是100GBP 換成美元 A給B是175USD 不用換 A的V收-V支 支付為啥是pay100mGBP本金？ 不是175m的USD嘛？是不是反了？
為什么支固定就相當(dāng)于是空頭
老師能再解釋下 cover call和protective put的構(gòu)造嘛
老師請問 這里的C為什么不是用e的4%/12次方來算啊
為什么總的比較優(yōu)勢 是L＋6%?
老師，為啥死亡的概率加上存活的概率不等于1呢，還有其他種情況嗎，
忘記為啥利率上升，合約價值下降了
pre settlement risk不是要3月提前交割嗎，但如果都在4月簽訂兩份相反合約的話也不能提前交割呀？我還是不太明白預(yù)結(jié)算什么意思，麻煩老師講一下
我覺得short call和題中的組合構(gòu)造了一個備兌看漲期權(quán)，不能這樣排除short call吧？？感覺牽強(qiáng)了點(diǎn)
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險是市場回報相對于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險利率導(dǎo)致S>F？
TBA是一種產(chǎn)品嗎？ passthtrough也是產(chǎn)品嗎？
老師，我想確認(rèn)一下，open end fund的價格是每天只報一次，而closed end fund的價格是隨時報價對嗎？
何以得解 為何與Duration相關(guān) duration怎么計算
老師可以講一下可轉(zhuǎn)債套利的邏輯嗎？ 還有講義上最后一句話，我不太明白，為什么當(dāng)市場價格與/模型價格收緊時會有利潤呢？不應(yīng)該是兩個價差大時利潤才更大嗎？如果兩個價格趨同了，那么套利利潤不就少了嗎？
Late trading 在講義上說是is not premitted by SEC ，老師說這個行為是違法的，但講義上只是說不被SEC允許，所以他是違法行為嗎？
程寶問答
金程問答
