還是不太理解A選項，為什么不能用β，麻煩詳細(xì)解釋下
在考試范圍內(nèi)有哪種產(chǎn)品可以不能用蒙特卡洛模擬定價的嗎
請問這兩個公式有什么區(qū)別嗎？都是在計算FRA價值
答案D，X變動1單位，Y變動1.9單位。這個不算解釋嗎？跟R平方怎么區(qū)別呢
老師，這個題目是不是和零息債卷和付息債券沒關(guān)系，關(guān)鍵在于債券價格的不同？
算出來是41.001
老師請問這里的Convexity是怎么算的，用什么公式
老師，請問這一題用求組合的波動率→平方根法則組合5天波動率→2.33*組合五天波動率*200000（組合價值加總）解答可以么？算出來的答案正好是正確答案的2倍，費解，是哪里理解錯了？
金融度量工具和var（不滿足次可加性）有啥區(qū)別和聯(lián)系呢
老師好，這里3個月后的股票價格漲到22，期權(quán)價值為什么是1？
老師，遠(yuǎn)期和期貨他們都是線性的嗎？這里說的線性是說誰與誰的線性關(guān)系?
老師，為啥說利率下降會趨向于贖回價格呢，不應(yīng)該是利率下降后價格上升超過贖回價格，最后按照贖回價格買回嗎？
老師，D選項說的he needs to take positions in options as well as futures，這句話有沒有表明他是long還是shortoption和futures
老師好，浮息債券的久期為什么都是很短的？
這道題為什么不能通過計算資產(chǎn)和負(fù)債各自的權(quán)重，計算出組合的久期，再計算價格變化呢
程寶問答
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