為啥同樣檢驗系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗統(tǒng)計量公式也不一樣
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗，但檢驗異方差這里是懷特？而且檢驗統(tǒng)計量也不一樣。
標(biāo)準(zhǔn)誤不是自變量的嗎？為何跟殘差有關(guān)系呢？
修正久期隨期限延長而上升么
老師，這道題說的波動率是按年的，那如果計算股票的VaR是不是要除以12呢？
為什么S0-PV（K）就是forward的價值？
為什么發(fā)行浮動利率互換代表的是支浮動？
為什么算的是到期日三個月后的收益？這里的3個月和6個月都是什么時間點(diǎn)？
老師，我這樣畫圖理解對嗎
老師，這里的可轉(zhuǎn)換債券說的并沒有說明買賣方向。如果加上方向，這里對于持有人和發(fā)行人來說有相當(dāng)于什么呢，是否和可贖回債券一樣？
借此題求問value這門課程中有關(guān)三大風(fēng)險的幾個問題，謝謝老師的解答！
老師，我是這么理解A和C的，這樣看來A不是風(fēng)險更大嗎？
這里是單尾，1.96不應(yīng)該是95%對應(yīng)的概率嗎
老師，對于持有人來說，long債券和賣出看漲不相當(dāng)于賣一個看跌嗎？
老師好，這里為什么算久期時都用負(fù)號，算凸性就用?號！謝謝
程寶問答
金程問答