為啥這里的利率期限結(jié)構(gòu)是先下降后上升？
為什么這里不用轉(zhuǎn)化為一般復(fù)利的利率而是可以直接用連續(xù)復(fù)利的呢？什么時候要轉(zhuǎn)什么時候不用呢？
我是用E(XY)-E(X)E(Y) 計算出來的 這不可以嗎？ 題目又沒有說過sample一字。
A是什么意思呀，SCP是啥
老師，這個講的有問題吧，如果duration=-4.36，那DV01應(yīng)該是前面還要乘一個負號才對啊，這不才表示的是利率上升我賺錢，算出來的DV01也應(yīng)該是正的87200吧，同理后面的都沒乘負號，我不理解老師是怎么算出來的
老師，modified duration可能是負的么？？
老師這是的回歸標(biāo)準(zhǔn)誤為什么是截距呢
請問敞口是什么意思
knock是up還是down啊
1.42題四個選項的代表的意思請分別再說一下2.CLT和LLN的意思請再表述一下
這里的租金收益2.5%是年化還是半年？
請問C為什么不對
壽險里面的年金，到底是誰給誰錢啊
不理解 c s只有在大于110才生效，但也同時大于k了 那看跌期權(quán)不是沒有賺錢機會了嗎
為什么long straddle賭的是波動率大，short straddle賭的是波動率小??？
程寶問答
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