金程問(wèn)答
為什么semi也是要折成半年 那考試?yán)锩嬉?jiàn)到coupon都是代表一整年的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集503這題floating為什么是200萬(wàn)？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題floating為什么是200萬(wàn)？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
有分紅的情況下，一般復(fù)利的公式麻煩給下，
二模的低98題，Additional of embedded put option feature to the bond 好像也會(huì)增加信用利差吧？當(dāng)債券價(jià)格下跌時(shí)，由于puttable bond的凸性更大，同一價(jià)格在puttable bond中比f(wàn)ree-option bond的利率要更大吧？
想問(wèn)一下F1，2 代表什么 怎么計(jì)算 比如 1年的即期利率是1% 2年的即期利率是2% 那么 F1，2=2% 還是2年即期利率-1年即期利率=1%呢
計(jì)算方差最小時(shí)的hedge ratio h的時(shí)候，不是應(yīng)該有個(gè)負(fù)號(hào)嗎？
第三門課 百題 這些公式都在講義哪里啊 找不到
第三門課 百題 這些公式都在講義哪里啊 找不到
老師，請(qǐng)問(wèn)這種題我怎么判斷它是歐式還是美式呢？如果題目給了rf，是不是應(yīng)該是st-pv（k）？
這個(gè)是八個(gè)月的遠(yuǎn)期合約，但是分紅是每四個(gè)月會(huì)支付一次，雖然公式是在s的基礎(chǔ)上扣除單筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值收益，但是這個(gè)八個(gè)月是兩筆收益啊，上課時(shí)講義上的有兩筆收益的話，就扣除了兩筆，為什么這個(gè)只扣除一筆呢？講義上這個(gè)就扣除了兩次coupon
老師您好，在課件當(dāng)中一般用的表達(dá)是EURUSD，或EUR/USD。這個(gè)題目我可以理解是1.05EURUSD，或1.05EUR/USD，但老師說(shuō)的我們一般用的表達(dá)方式1.05 USD/EUR我不是很明白。
意思只要考試題1單位X等于n單位的Y，Y的利率就是圖里說(shuō)的RA是么？
51題正數(shù)的意思是虧本買賣嗎
程寶問(wèn)答
