tailing the hedge沒聽懂，希望能詳細解釋一下
為什么是long put或者short call
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
hedging這章的內(nèi)容會考嗎
payoff 和 settlement 時間點的區(qū)別？
這個轉(zhuǎn)化不是很看的懂啊 有沒有其他方法理解
老師您好，3%哪來的呢
這怎么知道年金給的是半年還是整年
老師您好，麻煩再講一下這題
老師，第五十五題DV01Europe為什么等于25
這題有點疑惑交保證金不是一開始就要的固定的嘛 然后盈利就自動充進保證金里面去了？
老師您好，daily gain怎么算的
老師 請問為什么在期貨的價值中 價值和利率呈正向變動的情況下 R下降V下降 是對于投資者有好處的呢 9分20秒處
老師您好，offsetting 是什么呢？
老師請問什么樣的標(biāo)的資產(chǎn)與利率無關(guān)啊
程寶問答
金程問答